横向比较多因子

同样是比较几只股票的基本面,这次选取的数据稍微复杂一些。这次选择了000001,600000,600008三只股票20180720的数据,且不同于按基本面分析的按财报日期为准。多因子分析有关上市公司的数据可以按交易日更新,因此它显示的企业数据要更新一些。数据整理来自网络。

import numpy as np
import scipy.stats as stats#加载统计部分
import scipy.optimize as opt#加载优化部分
import pandas as pd
universe = set_universe(‘A’)

#横向因子比较
mv=DataAPI.MktStockFactorsOneDayGet(tradeDate=u”20180720″,secID=u””,ticker=u”000001,600000,600008″, field=u”ticker,BLEV,DebtEquityRatio,OperCashInToCurrentLiability,CashToCurrentLiability,NetProfitGrowRate, EGRO,OperCashGrowRate,CashRateOfSales,CTOP,CTP5,PB,EPS,PE,ROA,ROA5,ROE,ROE5,”,pandas=”1″)
#BLEV账面杠杆=非流动负债合计/股东权益,DebtEquityRatio产权比率=负债合计/归属母公司所有者权益合计,OperCashInToCurrentLiability现金流动负债比=经营活动产生的现金流量净额(TTM)/流动负债合计,CashToCurrentLiability现金比率=期末现金及现金等价物余额(TTM)/流动负债合计
#NetProfitGrowRate净利润增长率=(今年净利润(TTM)/去年净利润(TTM))-1,EGRO5年收益增长率=5年收益关于时间(年)进行线性回归的回归系数/5年收益均值的绝对值
#OperCashGrowRate经营活动产生的现金流量净额增长率=(今年经营活动产生的现金流量净额(TTM)/去年经营活动产生的现金流量净额(TTM))-1,CashRateOfSales经营活动产生的现金流量净额与营业收入之比=经营活动产生的现金流量净额(TTM)/营业收入(TTM),CTOP现金流市值比=每股派现(税前)×分红前总股本/总市值,CTP55年平均现金流市值比=近五年每股派现(税前)×分红前总股本/近五年总市值
#PB市净率=总市值/归属于母公司所有者权益合计,PE市盈率=总市值/归属于母公司所有者的净利润(TTM),EPS基本每股收益(Earnings per share),ROA资产回报率=净利润(TTM)/总资产,ROA55年资产回报率=净利润(TTM)/总资产,ROE权益回报率=净利润(TTM)/股东权益,ROE5年权益回报率=净利润/股东权益
mv=np.transpose(mv)
mv

0 1 2
ticker 000001 600000 600008
BLEV 0 0 0.5007
DebtEquityRatio 13.945 13.3067 2.8259
OperCashInToCurrentLiability NaN NaN 0.1383
CashToCurrentLiability NaN NaN 0.2699
NetProfitGrowRate 0.0371 0.0097 0.0563
EGRO 0.0911 0.0683 -0.0694
OperCashGrowRate NaN NaN -0.1536
CashRateOfSales 0.3551 0.07 0.2591
CTOP 0.0149 0.0101 0.0193
CTP5 0.0126 0.0286 0.0166
PB 0.7689 0.7274 2.4409
EPS 0.33 0.46 0.0179
PE 6.6365 5.3549 33.7191
ROA 0.0076 0.0091 0.0149
ROA5 0.0092 0.0113 0.0247
ROE 0.1103 0.1344 0.0451
ROE5 0.1485 0.185 0.0718

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