同样是比较几只股票的基本面,这次选取的数据稍微复杂一些。这次选择了000001,600000,600008三只股票20180720的数据,且不同于按基本面分析的按财报日期为准。多因子分析有关上市公司的数据可以按交易日更新,因此它显示的企业数据要更新一些。数据整理来自网络。
import numpy as np
import scipy.stats as stats#加载统计部分
import scipy.optimize as opt#加载优化部分
import pandas as pd
universe = set_universe(‘A’)
#横向因子比较
mv=DataAPI.MktStockFactorsOneDayGet(tradeDate=u”20180720″,secID=u””,ticker=u”000001,600000,600008″, field=u”ticker,BLEV,DebtEquityRatio,OperCashInToCurrentLiability,CashToCurrentLiability,NetProfitGrowRate, EGRO,OperCashGrowRate,CashRateOfSales,CTOP,CTP5,PB,EPS,PE,ROA,ROA5,ROE,ROE5,”,pandas=”1″)
#BLEV账面杠杆=非流动负债合计/股东权益,DebtEquityRatio产权比率=负债合计/归属母公司所有者权益合计,OperCashInToCurrentLiability现金流动负债比=经营活动产生的现金流量净额(TTM)/流动负债合计,CashToCurrentLiability现金比率=期末现金及现金等价物余额(TTM)/流动负债合计
#NetProfitGrowRate净利润增长率=(今年净利润(TTM)/去年净利润(TTM))-1,EGRO5年收益增长率=5年收益关于时间(年)进行线性回归的回归系数/5年收益均值的绝对值
#OperCashGrowRate经营活动产生的现金流量净额增长率=(今年经营活动产生的现金流量净额(TTM)/去年经营活动产生的现金流量净额(TTM))-1,CashRateOfSales经营活动产生的现金流量净额与营业收入之比=经营活动产生的现金流量净额(TTM)/营业收入(TTM),CTOP现金流市值比=每股派现(税前)×分红前总股本/总市值,CTP55年平均现金流市值比=近五年每股派现(税前)×分红前总股本/近五年总市值
#PB市净率=总市值/归属于母公司所有者权益合计,PE市盈率=总市值/归属于母公司所有者的净利润(TTM),EPS基本每股收益(Earnings per share),ROA资产回报率=净利润(TTM)/总资产,ROA55年资产回报率=净利润(TTM)/总资产,ROE权益回报率=净利润(TTM)/股东权益,ROE5年权益回报率=净利润/股东权益
mv=np.transpose(mv)
mv
0 | 1 | 2 | |
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ticker | 000001 | 600000 | 600008 |
BLEV | 0 | 0 | 0.5007 |
DebtEquityRatio | 13.945 | 13.3067 | 2.8259 |
OperCashInToCurrentLiability | NaN | NaN | 0.1383 |
CashToCurrentLiability | NaN | NaN | 0.2699 |
NetProfitGrowRate | 0.0371 | 0.0097 | 0.0563 |
EGRO | 0.0911 | 0.0683 | -0.0694 |
OperCashGrowRate | NaN | NaN | -0.1536 |
CashRateOfSales | 0.3551 | 0.07 | 0.2591 |
CTOP | 0.0149 | 0.0101 | 0.0193 |
CTP5 | 0.0126 | 0.0286 | 0.0166 |
PB | 0.7689 | 0.7274 | 2.4409 |
EPS | 0.33 | 0.46 | 0.0179 |
PE | 6.6365 | 5.3549 | 33.7191 |
ROA | 0.0076 | 0.0091 | 0.0149 |
ROA5 | 0.0092 | 0.0113 | 0.0247 |
ROE | 0.1103 | 0.1344 | 0.0451 |
ROE5 | 0.1485 | 0.185 | 0.0718 |