数据采集20200618(可转债策略)

#可转债策略

BDate=’20200618′

EDate=BDate

calendar=DataAPI.TradeCalGet(exchangeCD=u”XSHG”,beginDate=BDate,endDate=EDate,field=u””,pandas=”1″)

factor_list=[]

for tdate in calendar.calendarDate.values:#拿到因子数据,遍历每一天

kzzyj=DataAPI.MktConsBondPremiumGet(SecID=u””,tickerBond=u””,beginDate=tdate,endDate=tdate,

field=u”tickerBond,tradeDate,bondPremDisc”,pandas=”1″)

MBPD=np.median(kzzyj.bondPremDisc)

kzz=DataAPI.MktConsBondPremiumGet(SecID=u””,tickerBond=u””,beginDate=BDate,endDate=EDate,

field=u”tickerEqu,secShortNameEqu,closePriceEqu,secShortNameBond,closePriceBond,convPrice”,pandas=”1″)

kzz[‘zp’]=(100/kzz.convPrice)*kzz.closePriceEqu-kzz.closePriceBond

kzz[‘MBPD’]=MBPD

kzz[‘cl’]=kzz.zp*kzz.MBPD/kzz.closePriceBond

kzz=kzz.sort_values(by=[‘cl’], ascending=[False])

kzz.head(20)

 

tickerEqu secShortNameEqu closePriceEqu secShortNameBond     closePriceBond     convPrice       zp    MBPD     cl

116  603906    龙蟠科技       15.54      龙蟠转债       144.900   9.48 19.024051      18.6421   2.447538

147  300260    新莱应材       18.70      新莱转债       156.490   11.18      10.772970      18.6421   1.283346

112  603890    春秋电子       17.24      春秋转债       147.180   11.06      8.697034 18.6421   1.101583

106  603916    苏博特    30.97      博特转债       155.100   18.88      8.936017 18.6421   1.074056

255  002616    长青集团       11.82      长集转债       139.488   8.11 6.257993 18.6421   0.836360

236  002074    国轩高科       27.52      国轩转债       216.810   12.19      8.948819 18.6421   0.769451

101  603499    翔港科技       18.12      翔港转债       115.660   15.16      3.865066 18.6421   0.622972

100  603336    宏辉果蔬       12.72      宏辉转债       123.950   10.00      3.250000 18.6421   0.488801

171  000876    新希望    28.97      希望转债       143.700   19.78      2.761072 18.6421   0.358192

91    603301    振德医疗       44.86      振德转债       316.560   14.01      3.639857 18.6421   0.214350

238  002916    深南电路       163.63     深南转债       153.000   105.79     1.674355 18.6421   0.204010

130  300381    溢多利    14.86      溢利转债       176.850   8.35 1.114072 18.6421   0.117436

87    603806    福斯特    44.61      福特转债       153.450   28.92      0.803112 18.6421   0.097567

227  002928    华夏航空       14.95      华夏转债       141.632   10.52      0.478266 18.6421   0.062951

230  002352    顺丰控股       55.97      顺丰转债       139.150   40.14      0.286971 18.6421   0.038446

187  002100    天康生物       15.16      天康转债       192.741   7.85 0.380019 18.6421   0.036756

88    603960    克来机电       26.34      克来转债       133.440   19.78      -0.275187      18.6421   -0.038445

64    603313    梦百合    24.16      百合转债       169.720   14.28      -0.532325      18.6421   -0.058471

208  002891    中宠股份       38.54      中宠转债       173.999   22.22      -0.551655      18.6421   -0.059104

84    603688    石英股份       21.22      石英转债       141.010   15.10      -0.480199      18.6421   -0.063484

Leave a Reply

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注