#可转债策略
BDate=’20200618′
EDate=BDate
calendar=DataAPI.TradeCalGet(exchangeCD=u”XSHG”,beginDate=BDate,endDate=EDate,field=u””,pandas=”1″)
factor_list=[]
for tdate in calendar.calendarDate.values:#拿到因子数据，遍历每一天
kzzyj=DataAPI.MktConsBondPremiumGet(SecID=u””,tickerBond=u””,beginDate=tdate,endDate=tdate,
field=u”tickerBond,tradeDate,bondPremDisc”,pandas=”1″)
MBPD=np.median(kzzyj.bondPremDisc)
kzz=DataAPI.MktConsBondPremiumGet(SecID=u””,tickerBond=u””,beginDate=BDate,endDate=EDate,
field=u”tickerEqu,secShortNameEqu,closePriceEqu,secShortNameBond,closePriceBond,convPrice”,pandas=”1″)
kzz[‘zp’]=(100/kzz.convPrice)*kzz.closePriceEqu-kzz.closePriceBond
kzz[‘MBPD’]=MBPD
kzz[‘cl’]=kzz.zp*kzz.MBPD/kzz.closePriceBond
kzz=kzz.sort_values(by=[‘cl’], ascending=[False])
kzz.head(20)
tickerEqu secShortNameEqu closePriceEqu secShortNameBond closePriceBond convPrice zp MBPD cl
116 603906 龙蟠科技 15.54 龙蟠转债 144.900 9.48 19.024051 18.6421 2.447538
147 300260 新莱应材 18.70 新莱转债 156.490 11.18 10.772970 18.6421 1.283346
112 603890 春秋电子 17.24 春秋转债 147.180 11.06 8.697034 18.6421 1.101583
106 603916 苏博特 30.97 博特转债 155.100 18.88 8.936017 18.6421 1.074056
255 002616 长青集团 11.82 长集转债 139.488 8.11 6.257993 18.6421 0.836360
236 002074 国轩高科 27.52 国轩转债 216.810 12.19 8.948819 18.6421 0.769451
101 603499 翔港科技 18.12 翔港转债 115.660 15.16 3.865066 18.6421 0.622972
100 603336 宏辉果蔬 12.72 宏辉转债 123.950 10.00 3.250000 18.6421 0.488801
171 000876 新希望 28.97 希望转债 143.700 19.78 2.761072 18.6421 0.358192
91 603301 振德医疗 44.86 振德转债 316.560 14.01 3.639857 18.6421 0.214350
238 002916 深南电路 163.63 深南转债 153.000 105.79 1.674355 18.6421 0.204010
130 300381 溢多利 14.86 溢利转债 176.850 8.35 1.114072 18.6421 0.117436
87 603806 福斯特 44.61 福特转债 153.450 28.92 0.803112 18.6421 0.097567
227 002928 华夏航空 14.95 华夏转债 141.632 10.52 0.478266 18.6421 0.062951
230 002352 顺丰控股 55.97 顺丰转债 139.150 40.14 0.286971 18.6421 0.038446
187 002100 天康生物 15.16 天康转债 192.741 7.85 0.380019 18.6421 0.036756
88 603960 克来机电 26.34 克来转债 133.440 19.78 -0.275187 18.6421 -0.038445
64 603313 梦百合 24.16 百合转债 169.720 14.28 -0.532325 18.6421 -0.058471
208 002891 中宠股份 38.54 中宠转债 173.999 22.22 -0.551655 18.6421 -0.059104
84 603688 石英股份 21.22 石英转债 141.010 15.10 -0.480199 18.6421 -0.063484