数据采集20200618(国债收益)

#国债收益

TDate=”20200618″

jbxx=DataAPI.BondGet(secID=u””,ticker=u””,typeID=u”02020101″,exchangeCD=u””,partyID=u””,listStatusCD=u”L”,delistDate=””,

field=u”secShortName,exchangeCD,couponTypeCD,cpnFreqCD,ticker,firstAccrDate,coupon,maturityDate”,pandas=”1″)

jbxx=jbxx[jbxx.couponTypeCD==’FIXED’][jbxx.exchangeCD!=’OTC’][jbxx.exchangeCD!=’XIBE’]

rhq=DataAPI.MktBonddGet(secID=u””,ticker=u””,tradeDate=TDate,beginDate=u””,endDate=u””,field=u”ticker,closePrice,accrInterest”,pandas=”1″)

table=jbxx.merge(rhq)

#table=table.sort_values(by=[‘YTM’], ascending=[False])

tablesh=table[table.exchangeCD==’XSHG’]

tablesz=table[table.exchangeCD==’XSHE’]

tablesh[‘payment’]=(tablesh.closePrice+tablesh.accrInterest)*1.0002

tablesz[‘payment’]=(tablesz.closePrice+tablesz.accrInterest)*1.001

table1=tablesh.merge(tablesz,how=’outer’)

tablebn=table1[table1.cpnFreqCD==’2PY’]

tableyn=table1[table1.cpnFreqCD!=’2PY’]

tableyn[‘fee’]=(tableyn.coupon+100-tableyn.payment)*100/tableyn.payment

tablebn[‘fee’]=(tablebn.coupon/2+100-tablebn.payment)*100/tablebn.payment

table2=tableyn.merge(tablebn,how=’outer’)

#table2=table2.sort_values(by=[‘maturityDate’], ascending=[True])

table2=table2.sort_values(by=[‘fee’], ascending=[False])

table2.head(30)

#exchangeCD(XSHG上海XSHE深圳),couponTypeCD(FIXED固定利率),cpnFreqCD(1PY一年付息一次2PY一年两次MAT到期一次还本付息)

 

secShortName      exchangeCD  couponTypeCD     cpnFreqCD    ticker      firstAccrDate  coupon   maturityDate       closePrice      accrInterest    payment fee

280  国债1215      XSHE      FIXED     2PY 101215    2012-08-23    3.39 2022-08-23    93.987     1.077370 95.159434       6.868016

230  09国债25      XSHG     FIXED     2PY 019925    2009-10-15    4.18 2039-10-15    95.010     0.744384 95.773535       6.595209

193  16国债19      XSHG     FIXED     2PY 019547    2016-08-22    3.27 2046-08-22    94.790     1.048192 95.857360       6.027331

80    国债1707      XSHE      FIXED     1PY 101707    2017-04-13    3.13 2022-04-13    97.300     0.574548 97.972423       5.264316

195  16国债26      XSHG     FIXED     2PY 019554    2016-11-21    3.48 2066-11-21    97.660     0.276493 97.956080       3.862874

264  国债1102      XSHE      FIXED     2PY 101102    2011-01-20    3.94 2021-01-20    96.600     1.619178 98.317397       3.715113

109  国债1903      XSHE      FIXED     1PY 101983    2019-03-07    2.69 2022-03-07    98.200     0.766466 99.065432       3.658761

91    国债1805      XSHE      FIXED     1PY 101805    2018-03-08    3.77 2025-03-08    99.000     1.063863 100.163927       3.600171

35    18国债13      XSHG     FIXED     1PY 019595    2018-06-07    3.61 2025-06-07    100.000   0.118685 100.138709       3.466483

94    国债1813      XSHE      FIXED     1PY 101813    2018-06-07    3.61 2025-06-07    100.000   0.118685 100.218804       3.383792

104  国债1907      XSHE      FIXED     1PY 101907    2019-06-06    3.25 2026-06-06    100.000   0.115753 100.215869       3.027596

218  20国债04      XSHG     FIXED     2PY 019630    2020-03-16    3.39 2050-03-16    98.000     0.882329 98.902105       2.823898

283  国债1221      XSHE      FIXED     2PY 101221    2012-12-13    3.55 2022-12-13    98.880     0.058356 99.037294       2.764318

58    20国债08      XSHG     FIXED     1PY 019634    2020-06-04    2.85 2027-06-04    100.000   0.117123 100.137146       2.709138

92    国债1807      XSHE      FIXED     1PY 101807    2018-04-12    3.42 2021-04-12    100.000   0.637151 100.737788       2.662568

117  国债2008      XSHE      FIXED     1PY 102008    2020-06-04    2.85 2027-06-04    100.000   0.117123 100.217240       2.627053

135  10国债31      XSHG     FIXED     2PY 019031    2010-09-16    3.29 2020-09-16    98.200     0.856301 99.076112       2.592843

93    国债1809      XSHE      FIXED     1PY 101809    2018-04-19    3.17 2023-04-19    100.000   0.529781 100.630311       2.523782

197  17国债05      XSHG     FIXED     2PY 019559    2017-02-20    3.77 2047-02-20    98.140     1.229123 99.388997       2.511348

127  10国债09      XSHG     FIXED     2PY 019009    2010-04-15    3.96 2030-04-15    98.800     0.705206 99.525107       2.466607

189  16国债08      XSHG     FIXED     2PY 019536    2016-04-25    3.52 2046-04-25    98.810     0.530411 99.360279       2.415171

62    国债1406      XSHE      FIXED     1PY 101406    2014-04-03    4.33 2021-04-03    100.980   0.913452 101.995345       2.288981

292  国债1325      XSHE      FIXED     2PY 101325    2013-12-09    5.05 2043-12-09    100.000   0.138356 100.238494       2.281065

79    国债1706      XSHE      FIXED     1PY 101706    2017-03-16    3.20 2024-03-16    100.000   0.832877 100.933710       2.245325

47    19国债07      XSHG     FIXED     1PY 019617    2019-06-06    3.25 2026-06-06    100.850   0.115753 100.985946       2.241949

167  13国债24      XSHG     FIXED     2PY 019324    2013-11-18    5.31 2063-11-18    100.000   0.465534 100.485627       2.158889

31    18国债02      XSHG     FIXED     1PY 019584    2018-01-25    3.56 2021-01-25    100.000   1.414247 101.434530       2.095411

89    国债1801      XSHE      FIXED     1PY 101801    2018-01-18    3.81 2023-01-18    100.000   1.586630 101.688217       2.086558

291  国债1324      XSHE      FIXED     2PY 101324    2013-11-18    5.31 2063-11-18    100.000   0.465534 100.566000       2.077243

90    国债1802      XSHE      FIXED     1PY 101802    2018-01-25    3.56 2021-01-25    100.000   1.414247 101.515661       2.013816

Leave a Reply

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注